Почему даже +5% ROI модель теряет 30% банка на дистанции. Математика variance, типичные drawdown'ы, минимальный размер выборки для оценки стратегии.
Variance — разброс фактического результата вокруг ожидаемого. Если модель имеет +5% EV на ставках с odds 2.0 (p_real = 52.5%), она в long run заработает 5%. Но на выборке 100 ставок может быть любой результат от -25% до +40% из-за случайности. Стандартное отклонение одиночной ставки ≈ √(p·q)·b ≈ 0.5 при p=0.5, b=1. На 100 ставках суммарный SD = √100 · 0.5 = 5 единиц ставки = 500% банка при flat 5%. Это значит: реальный ROI колеблется в 95% случаев в диапазоне EV ± 2σ = +5% ± 10%. После 100 picks вы можете быть в минус −5% при настоящем edge +5%. Статистически неотличимо.
Чтобы отличить случайность от edge, нужно сократить доверительный интервал. Формула: n ≥ (2σ / desired_precision)² . Для precision ±2% ROI при σ=0.5: n ≥ (1.0 / 0.02)² = 2500 ставок. Это реальность: чтобы быть уверенным, что модель имеет +3% edge (а не 0%), нужно 2000+ picks. Типичный беттор ставит 200-500 в год. Значит первые 3-5 лет — zone of uncertainty. Решение: смотреть не только на WR/ROI, но на CLV (fast convergence, уже через 100-200 ставок даёт signal) и на out-of-sample backtest (10K+ исторических матчей).
Даже positive EV стратегия уходит в drawdown. Kelly-full +5% EV: ожидаемый max drawdown за 1000 ставок = 25-35% банка (симуляция Монте-Карло). Flat-стратегия без Kelly: drawdown 15-20%. Это нормально, не сломано. Важное: drawdown без позитивной тенденции >15% последовательных ставок — сигнал к ревизии. Если drawdown 30% но equity curve потом восстановилась и новый high — стратегия работает. Если 6 месяцев без new high и drawdown растёт — модель сломана или рынок адаптировался.
Полный банкрот (bankruptcy) наступает когда банк ушёл ниже минимальной единицы ставки. Правило: если ставишь 2% банка на pick, drawdown 50% означает 25 последовательных проигрышей без выигрыша. Вероятность при p=0.5 = 0.5^25 = 3×10⁻⁸ (практически ноль). При 5% банка — drawdown 50% = 10 последовательных проигрышей, вероятность 0.1% (существенно). Правило StarkTennis: Kelly ¼ с hard cap 10% банка. В экстремальных случаях (5+ losses подряд) — pause 24 часа, ревизия калибровки.
(1) Не увеличивай ставки чтобы «отыграться» — classic gambler fallacy. Продолжай Kelly ¼ от ТЕКУЩЕГО банка. Если банк упал с 100k до 70k — ставки тоже уменьшились, автоматически. (2) Проверь paper trade последние 20 picks без Kelly (flat 1%): если бы они всё равно были в плюс — значит Kelly добавил variance, не edge-loss. (3) Сравни свой CLV с историческим: если упал с +3% до -1% — модель или рынок изменился, надо калибровать. Если CLV стабильный — просто variance, терпи. (4) Никогда не ставь на reject-picks или emotional bets во время drawdown — это усугубит просадку.
В Ledger tab: (1) Equity curve — визуал drawdown'ов и recovery; (2) Current streak — текущая серия побед/поражений; (3) Monthly ROI breakdown — не ухудшается ли; (4) CLV history — настоящий edge indicator; (5) By-odds-range breakdown — в каком диапазоне кф стратегия работает (часто +EV только в 1.8-2.5). Эти метрики позволяют отличить luck от broken model раньше чем на 2000 picks.
Не обязательно. Если средний odds 2.8, то 40% · 2.8 − 1 = +12% ROI. Высокие odds (+EV underdogs) часто дают низкий WR но высокий ROI. Смотри не на WR, а на (WR × avg_odds − 1) = ROI.
Минимум 20× минимальной ставки букмекера. Если min bet 100₽ — 2000₽. Kelly ¼ при +10% edge и odds 2.0 = 2.5% банка = 50₽, что ниже лимита букмекера. Реалистично: 30-50к для комфортной работы с Kelly.
Да. В StarkTennis Ledger можно отмечать picks как placed без реальной ставки. После 100-200 picks видно реальный ROI vs ожидаемый. Если совпадает в пределах 2σ — модель работает, можно переходить на живые ставки.
Теория — полезно, практика — полезнее. Все модели StarkTennis работают в реальном времени:
📊 Открыть миниаппTelegram канал: @cxcap. Обновление каждые 30 минут. Всё бесплатно.